导师简介——罗琰

发布时间:2018-09-24浏览次数:1791

姓名:罗琰

政治面貌:党员

最后学位:博士

职称: 副教授

研究领域:公司金融、风险管理与保险、金融审计

教学课程:金融风险管理、公司金融、保险学

办公室:敏达楼504

电话:025-58318533

E-mailly@nau.edu.cn

通讯地址:南京市浦口区雨山西路86

邮编:211815

学习简历

2007.09-2011.06 湖南大学应用经济学专业 博士

工作简历

2005.03- 现在   南京审计大学,助教、讲师、副教授

2018.08-2019.08 淮安工业园区财政局副局长(挂职)

2013.06-2015.12 东南大学经济管理学院, 博士后

主持参与课题

[1]高频数据波动率统计推断、预测与应用,国家自然科学基金面上项目(参与)

[2]嵌入国际价值链的代工企业管理会计控制系统变革机制与效果研究,国家社会科学面上项目(参与)

[3]健康资源跨期配置优化路径与政策选择研究,国家社会科学重点项目(参与)

[4]部分信息消费效用无差别定价和风险对冲研究,国家自然科学基金面上项目(参与)

[5]具有信用风险的衍生产品定价与风险对冲研究,国家自然科学基金天元项目(参与)

[6]或有可转换债券设计及定价理论研究,国家自然科学基金面上项目(参与)

[7]含微观噪音金融高频数据的统计分析及其在VaR度量中的应用,教育部人文社科项目参与)

[8]基于消费效用无差别定价的期权博弈理论研究,教育部博士点基金项目参与)

[9]含相依结构的随机加权和渐近理论及其在保险中的应用,江苏省自然科学基金面上项目(参与)

[10] 基于马尔可夫调节模型的信用风险研究,江苏省高校自然科学基金项目(参与)

[11] 连续时间公司最优投资决策研究,中国博士后科学基金(主持)

[12] 非完备市场最优投资与效用无差别定价研究,江苏省高校自科项目(主持)

[13] 流动性风险与中小企业投融资、定价及风险管理研究,江苏省高校社科项目(主持)

[14] 金融统计、风险管理与精算,南京审计大学十二五校重点培育学科项目(主持)

[15] 随机控制理论及其在最优投资中的应用,南京审计大学科研支持项目(主持)

[16] 流动性风险与公司动态投资决策研究,江苏省金融工程重点实验室开放课题(主持)

[17] 金融数学专业实验教学体系研究,南京审计大学实验室建设与攻关课题(主持)

[18] Matlab与金融计算,南京审计大学实验(实践)课程建设项目(主持)

[19] 跨学院跨学科金融数学本科专业建设研究,江苏省高等教育教改研究课题(主持)

[20] 南审课程体系整体优化与教学内容改革研究——以金融数学专业为例(主持)

[21] 基于投资者情绪视角的投资组合研究,江苏省高校哲学社会科学基金项目(主持)

[22] 江苏科技保险风险补偿研究,江苏省保险学会基金项目(主持)

[23]基于学科融合视角MPAcc培养模式研究,南京审计大学新时代会计学一流专业建设与创新人才培养专项课题(主持)

发表论文

 [1]罗琰,殷俊明.公平偏好下科技保险风险补偿研究.审计与经济研究,2019,(6):100-110.

 [2]罗琰,殷俊明. 基于委托-代理关系的科技保险最优风险补偿策略研究. 金融理论与教  学,2019,(1):10-16,21.  [3]罗琰.基于双边风险厌恶的科技保险风险补偿研究.软科学,2018,328):28-33.

 [4]罗琰,卢亚娟. 金融数学专业课程体系探讨—基于金融学类专业视角. 金融理论与教学,2018,(1):99-102.

 [5]罗琰,吴鹏程,刘晓星.不同期限 SHIBOR 的波动性研究.南京财经大学学报,2016,(5):59-66.

 [6]罗琰,刘晓星.基于投资者情绪的均值-方差投资组合研究.湖南财政经济学院学报,2016,32(5):14-20.

 [7]罗琰,刘晓星. 基于双边过度自信及风险厌恶的委托-代理模型研究.数学的实践与认识,2016,46(5):45-51.

 [8]罗琰,刘晓星.基于随机微分博弈的最优投资.经济数学,2015,32(2):21-26.

 [9]罗琰,张杰,刘晓星. 资产流动性、资本结构与企业投资行为研究.南京财经大学学报,2015,3:43-48.

 [10]罗琰,刘晓星.基于双边风险厌恶及存在监督的委托-代理模型研究.经济数学,2013, 30(3):107-110.

 [11] 罗琰,覃展辉.随机收益流的效用无差别定价.重庆工商大学学报,2012,29(10):49-55.

 [12] 罗琰,杨招军,张维.跳扩散市场投资组合研究.经济数学, 2012, 29(2):45-51.

 [13] 罗琰.期权定价理论及其Matlab实现过程.合作经济与科技,2012,443:68-69.

 [14] 罗琰,杨招军.最小化破产概率的投资策略.管理科学学报,2011,14(5):77-85,96.

 [15] 罗琰,杨招军,张维.非完备市场欧式期权无差别定价研究.湖南大学学报(

科版), 2011,3(9):87-92.

 [16] 罗琰,杨招军.基于随机微分博弈的保险公司最优投资决策.保险研究,2010,8:48-52.

 [17] 罗琰,杨招军,杨金强.最大化生存概率的投资策略.中国管理科学,2009,17(4):46-52.

 [18] 罗琰,杨招军.保险公司最优投资及再保险策略.财经理论与实践,2009,30(3):31-34.

 [19] 罗琰,杨招军,杨金强.最小化生命期破产概率的最优投资.湖南大学学报(自科版), 2009,36(8):84-87.

 [20] 罗琰.随机利率下夫妻联合寿险模型.南京审计学院学报, 2005, 2(4): 33-35.

 [21] 罗琰,邹捷中.一类离散双险种风险模型.数学理论与应用,2004,24(3): 112-114.

 [22] 谷政,罗琰. 江苏农产品价格指数保险实践和思考.江苏农业科学,2020, 48(6): 307-310.